Облигационная математика и анализ инвестиций с фиксированным доходом

Понимание математики, лежащей в основе ценных бумаг с фиксированным доходом, имеет важное значение для любого, кто хочет ориентироваться на рынках долговых обязательств. Без твердого понимания ценообразования облигаций, доходности и риска процентных ставок, оценка инвестиционных возможностей становится догадкой. Этот курс, состоящий только из текста, поможет вам освоить основные финансовые понятия и точные математические формулы, используемые профессионалами в этой области. Вы научитесь рассчитывать цены облигаций, анализировать доходность и измерять риск, предоставляя вам аналитические инструменты для оценки портфелей с фиксированным доходом. Что вы узнаете: Понимание фундаментальной терминологии с фиксированным доходом, денежных потоков и концепций стоимости денег во времени; Расчет цен на облигации, текущих стоимостей и начисленных процентов с использованием стандартных отраслевых соглашений; Анализ различных показателей доходности, включая доходность до срока погашения, доходность по вызовам и текущую доходность; Измерение риска процентной ставки с использование продолжительности, Оценка современных инструментов с фиксированным доходом, включая облигации, индексируемые по инфляции, и облигаций с плавающей процентной ставкой; интерпретация кривых доходности и структур сроков для оценки рыночных ожиданий. Курс начинается с основных понятий процентной ставки и расчетов стоимости денег во времени, прежде чем перейти к конкретным моделям ценообразования облигаций. Затем вы перейдете к методам измерения риска и современным приложениям рынка с фиксированным доходом с помощью письменных объяснений и практических упражнений по расчетам. Разработанный для начинающих, студентов финансовых вузов и начинающих инвестиционных аналитиков, этот курс не требует продвинутых математических знаний, так как все формулы объясняются шаг за шагом. Начните развивать свои навыки количественного финансирования и овладеть математикой инвестирования в облигации сегодня.