Кредитный риск и кредитный риск контрагента: основы управления рисками

В сложном мире финансов, понимание того, как оценить и смягчить риск неисполнения обязательств, имеет важное значение для защиты активов. Этот курс предоставляет четкое, пошаговое введение в управление кредитными и контрагентскими рисками. С помощью всеобъемлющих письменных объяснений и практических сценариев вычислений вы узнаете, как измерять риск, анализировать вероятности дефолта и применять стандартные отраслевые показатели для защиты финансовых портфелей. Что вы узнаете: - Понять основные различия между традиционным кредитным риском и кредитным ризиком контрагента. - Рассчитать ключевые показатели риска, включая ожидаемые потери (EL), ожидаемое воздействие (EE) и потенциальное будущее воздействия (PFE). - Анализ вероятности дефолта, коэффициентов восстановления и убытков в случае дефолтного риска (LGD) в финансовых операциях. - изучение современных методов снижения рисков, таких, как соглашения о взаимных расчетах, управление обеспечением и централизованный клиринг; - Осознать основы корректировки кредитной оценки (КВО) и ее роль в современной финансовой отчетности. Курс начинается с основных определений кредитного риска, а затем вы пройдете через количественные показатели риска и современные стратегии смягчения риска. Вы пройдете от базовой терминологии до практических расчетов с помощью структурированных письменных упражнений. Этот курс предназначен для начинающих аналитиков рисков, студентов финансовых вузов и профессионалов, не знакомых с управлением рисками, и не требует предварительного опыта в кредитном моделировании. Начните строить свой фундамент в области оценки финансовых рисков сегодня.